Los modelos de equilibrio general estocástico dinámico (DSGE, por sus siglas en inglés) se utilizan en la macroeconomía para describir la estructura de una economía. Estos modelos son sistemas de ecuaciones que surgen de la teoría económica. En estos modelos, las expectativas sobre los valores futuros de las variables juegan un papel importante para el valor presente de las variables. Su estrecha conexión con la teoría económica y la presencia de expectativas distinguen a los modelos DSGE de otros modelos de series de tiempo, como los de vectores autorregresivos.

Cada modelo DSGE se enfoca en un sector distinto de la economía, y los macroeconomistas utilizan estos modelos para evaluar el impacto que tienen las políticas sobre indicadores económicos como el crecimiento del producto, la inflación y las tasas de interés. Un modelo DSGE puede contener varias teorías, y los parámetros que se estimen pueden ayudar a decidir cuál teoría se ajusta mejor a los datos.

El nuevo comando dsge de Stata estima los parámetros de los modelos DSGE que son lineales en variables, aunque posiblemente no sean lineales en parámetros.

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