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VAR estructural en EViews: imponiendo restricciones

Fecha y hora: Miércoles 31 de mayo 2017, 11:00 hrs. (Horario de CDMX)
Expositor: M.C. Álvaro Fuentes
Duración: 1 hora
Idioma: Español
Evento sin costo
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VAR estructural en EViews: imponiendo restricciones

En sesiones anteriores se presentó el VAR básico, donde se impone un mínimo de supuestos para estudiar la relación entre series de tiempo endógenas; y el VAR recursivo, donde se determina el orden que rige la secuencia de los choques.

En esta sesión estudiaremos el modelo VAR estructural, que impone aun más supuestos —restricciones— para que nuestra especificación represente de manera más fiel las aparentes causalidades que observamos en la realidad.

Comenzaremos la sesión presentando más a fondo las matemáticas que hay detrás de la estimación VAR, particularmente la descomposición de Cholesky que subyace al VAR básico y al VAR recursivo. Con esta intuición, podremos entender cómo y para qué se imponen restricciones en el VAR estructural.
Al finalizar la presentación habrá tiempo para preguntas y respuestas.

Para ser considerado en este webinar, regístrese y recibirá en su correo electrónico el vínculo que le permitirá acceder a la sesión el día programado, (no es inmediata la respuesta al registro).

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