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Vectores Autorregresivos en EViews: modelando la endogeneidad

Fecha y hora: Jueves 23 de marzo 2017, 16:00 hrs. (Horario de CDMX)
Expositor: M.C. Álvaro Fuentes
Duración: 1 hora
Idioma: Español
Evento sin costo
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Vectores Autorregresivos en EViews: modelando la endogeneidad

Los modelos univariados de series de tiempo nos permiten realizar pronóstico a partir de valores pasados de la serie, y de valores pasados y presentes de otras variables exógenas.

En muchos casos, sin embargo, nos interesa la interacción que hay entre varias series endógenas. En la macroeconomía, por ejemplo, se sabe que la inflación, el producto y el desempleo interactúan entre sí, determinando o al menos influenciando sus valores futuros.

El modelo de vectores autorregresivos (VAR) es una extensión directa del modelo AR univariado.

En esta sesión estudiaremos la forma más simple de este modelo –el VAR de forma reducida–, presentando las herramientas que ofrece EViews para analizar las relaciones entre las variables y realizar pronóstico.
Al finalizar la presentación habrá tiempo para preguntas y respuestas.

Para ser considerado en este webinar, regístrese y recibirá en su correo electrónico el vínculo que le permitirá acceder a la sesión el día programado, (no es inmediata la respuesta al registro).

Siéntase libre de invitar a un colega.
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